Látva az elmúlt részvény elemzéseim vegyes - mostanában igen gyakran veszteséges - eredményeit úgy döntöttem az olvasót is beavatom a pozíció utánkövetési módszerembe. Albert Einstein nagyon jól megfogalmazta, miért is van szükség az elemzésre, a folyamatos finomításra:
"Az őrültség nem más, mint ugyanazt tenni újra és újra, és várni, hogy az eredmény más legyen."
A múltbeli pozíciók vizsgálata elengedhetetlen, hogy egyre közelebb kerüljünk a tökéletes stratégiához. Rendkívül hasznos információkat találhatunk ugyanis, mellyel egyre jobb statisztikákat érhetünk el. Amikor egy pozíció zárásra kerül, még jó darabig tovább figyelem az árfolyam alakulását. Azt vizsgálom, hogy a stop loss limit aktiválódása tényleg az elszaladó veszteségtől kímélt-e meg vagy rosszul került meghatározásra.
Ezek monitorozásából saját statisztikákat állíthatunk föl. Ahhoz, hogy értelmezhetővé is tegyük érdemes az elején lefektetni saját statisztika építésünk szabályait.
Monitorozási módszerem lépéseit most közlöm, és mindenkit arra buzdítok, hogy - ha nem is ugyanígy, de - gondolkodjon rendszerben!
Első lépésként - néhány nappal a pozíció zárását követően - véleményt írok a pozícióról. Ebben leírom, hogy a pozíció kizárását utólag jó vagy rossz döntésnek értékelem.
Ezt követően a piaci környezetet is kategorizálni próbálom, mely hosszabb távon tartogat érdekes információkat:
A monitorozáshoz használt elemek:
1. A figyelt időszakban az S&P500 alakulása
2. A figyelt időszakban az EURUSD alakulása
3. A figyelt időszakban az arany alakulása
Az első három adat értéke lehet:
a. emelkedő
b. oldalazó
c. csökkenő
Folytatásként a pozíció árfolyamalakulását kell kategorizálnunk. Érdemes egy hónappal később megvizsgálni az eredményeket, mert ekkor már elegendő információ áll a rendelkezésünkre - valószínűleg - arról, hogy mi történt a pozíció zárását követően.
Először nyereséges és veszteséges csoportra bontom az instrumentumokat. Ezt csak színnel szoktam jelölni, így is tökéletesen átlátható.
Másodszor alcsoportokba sorolom a pozíciókat, az egy hónapos időtáv alapján.
Az alcsoportok a következőek:
Nyereséges instrumentum esetén:
a pozíció zárását követően több, mint 10%-ot korrigált az árfolyam
a pozíció zárását követően kevesebb, mint 10%-ot korrigált az árfolyam
a pozíció zárását követően kevesebb, mint 5%-ot korrigált az árfolyam
a pozíció zárását követően folytatta az irányát az instrumentum - 5% >
a pozíció zárását követően folytatta az irányát az instrumentum - 5% - 10%
a pozíció zárását követően folytatta az irányát az instrumentum - 10% <
Veszteséges instrumentum esetén:
a pozíció zárását követően több, mint 10%-ot korrigált az árfolyam
a pozíció zárását követően kevesebb, mint 10%-ot korrigált az árfolyam
a pozíció zárását követően kevesebb, mint 5%-ot korrigált az árfolyam
a pozíció zárását követően folytatta az irányát az instrumentum - 5% >
a pozíció zárását követően folytatta az irányát az instrumentum - 5% - 10%
a pozíció zárását követően folytatta az irányát az instrumentum - 10% <
Kellő mennyiségű pozícióból érdekes információkat olvashatunk ki. Láthatóvá válik, hogy a pozíciók hány százalékánál sikerült jól a stop loss limit meghatározása. Azt is kategorizálva fogjuk látni, hogy ezzel mekkora veszteségtől kíméltük meg magunkat. Természetesen arra is fény fog derülni, hogy hány esetben volt fölösleges a pozíció zárása és ezzel mekkora az elmaradt hozam.
A monitorozási módszerem gyakorlati alkalmazását láthatja is a TőszdeTitán virtuális portfóliójának oldalán.
Hozzászólások